La stratégie hebdomadaire

Stratégie

La stratégie

Soit le capital annuel à investir CY.

On injectera le capital en 52 fois, 52 étant le nombre de semaines de l’année.

On procède donc à une injection d’un montant de CY / 52 chaque semaine.

Cette injection progressive de liquidité dans le portefeuille permet de contrôler le risque de manière progressive et sur la durée.

Chaque semaine le montant injecté dans le portefeuille est investi de la manière suivante :

1°) On identifie le sous-secteur (voir liste des secteurs et sous-secteurs çi-dessous) le moins performant depuis le début d’année (YTD) S1 et le plus performant S2. Si un des deux sous-secteurs ou les deux sont déjà investis en portefeuille alors on prend le second secteur le moins/plus performant. S’il est aussi investit, on prend le suivant et ainsi de suite jusqu’à trouver le sous secteur libre le plus performant et le sous-secteur libre le moins performant.

2°) Au sein de S1, on identifie les 3 titres les plus performants en tenant compte : du PER, de la valeur comptable, de la valeur de l’entreprise, de la capitalisation et de l’endettement. On obtient donc une liste de 6 valeurs.

3°) Au sein de S2, on identifie les 3 titres les plus performants en tenant compte : du PER, de la valeur comptable, de la valeur de l’entreprise, de la capitalisation et de l’endettement. On obtient donc une liste de 6 valeurs.

4°) Pendant la semaine en cours, on identifie un signal d’achat optimal d’un point de vue technique sur l’une des 6 valeurs identifiées dont on achète pour un montant CY/52 d’actions.

5°) A tout moment, si une position atteint 100% de rendement, on vend la moitié des actions, on récupère ainsi l’investissement de départ et on est sans risque sur la ligne pour le futur.

Les 19 secteurs

# Sector
1 Health Technology
2 Utilities
3 Technology Services
4 Communications
5 Health Services
6 Commercial Services
7 Finance
8 Electronic Technology
9 Producer Manufacturing
10 Non-Energy Minerals
11 Consumer Durables
12 Distribution Services
13 Consumer Non-Durables
14 Consumer Services
15 Retail Trade
16 Process Industries
17 Transportation
18 Industrial Services
19 Energy Minerals

Les 130 Sous-Secteurs

# Sub-Sectors
1 Pharmaceuticals: Generic
2 Biotechnology
3 Medical Specialties
4 Alternative Power Generation
5 Services to the Health Industry
6 Packaged Software
7 Specialty Telecommunications
8 Pharmaceuticals: Major
9 Major Telecommunications
10 Insurance Brokers/Services
11 Medical Distributors
12 Computer Communications
13 Electric Utilities
14 Homebuilding
15 Forest Products
16 Financial Publishing/Services
17 Electronic Equipment/Instruments
18 Beverages: Non-Alcoholic
19 Food Retail
20 Medical/Nursing Services
21 Property/Casualty Insurance
22 Hospital/Nursing Management
23 Electronics/Appliance Stores
24 Industrial Machinery
25 Miscellaneous Manufacturing
26 Internet Software/Services
27 Investment Trusts/Mutual Funds
28 Environmental Services
29 Other Consumer Specialties
30 Drugstore Chains
31 Chemicals: Agricultural
32 Electrical Products
33 Miscellaneous Commercial Services
34 Water Utilities
35 Real Estate Investment Trusts
36 Investment Banks/Brokers
37 Financial Conglomerates
38 Investment Managers
39 Household/Personal Care
40 Other Consumer Services
41 Multi-Line Insurance
42 Semiconductors
43 Consumer Sundries
44 Media Conglomerates
45 Data Processing Services
46 Information Technology Services
47 Aerospace & Defense
48 Real Estate Development
49 Gas Distributors
50 Specialty Insurance
51 Managed Health Care
52 Precious Metals
53 Engineering & Construction
54 Miscellaneous
55 Life/Health Insurance
56 Railroads
57 Wireless Telecommunications
58 Air Freight/Couriers
59 Building Products
60 Home Improvement Chains
61 Food: Major Diversified
62 Other Metals/Minerals
63 Motor Vehicles
64 Pharmaceuticals: Other
65 Beverages: Alcoholic
66 Personnel Services
67 Cable/Satellite TV
68 Food: Specialty/Candy
69 Major Banks
70 Finance/Rental/Leasing
71 Savings Banks
72 Containers/Packaging
73 Pulp & Paper
74 Recreational Products
75 Electronic Components
76 Wholesale Distributors
77 Industrial Specialties
78 Telecommunications Equipment
79 Internet Retail
80 Electronic Production Equipment
81 Restaurants
82 Regional Banks
83 Metal Fabrication
84 Publishing: Newspapers
85 Specialty Stores
86 Industrial Conglomerates
87 Computer Processing Hardware
88 Electronics/Appliances
89 Construction Materials
90 Chemicals: Specialty
91 Chemicals: Specialty
92 Catalog/Specialty Distribution
93 Chemicals: Major Diversified
94 Office Equipment/Supplies
95 Trucks/Construction/Farm Machinery
96 Trucking
97 Tobacco
98 Textiles
99 Advertising/Marketing Services
100 Food Distributors
101 Electronics Distributors
102 Broadcasting
103 Movies/Entertainment
104 Tools & Hardware
105 Automotive Aftermarket
106 Discount Stores
107 Other Transportation
108 Steel
109 Auto Parts: OEM
110 Home Furnishings
111 Apparel/Footwear Retail
112 Food: Meat/Fish/Dairy
113 Commercial Printing/Forms
114 Aluminum
115 Publishing: Books/Magazines
116 Computer Peripherals
117 Agricultural Commodities/Milling
118 Casinos/Gaming
119 Oil & Gas Pipelines
120 Apparel/Footwear
121 Integrated Oil
122 Hotels/Resorts/Cruise lines
123 Coal
124 Marine Shipping
125 Airlines
126 Department Stores
127 Oil & Gas Production
128 Oil Refining/Marketing
129 Oilfield Services/Equipment
130 Contract Drilling

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